楼主: marburg
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GARCH 模型的收益方程 [推广有奖]

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marburg 发表于 2009-12-14 18:05:04 |AI写论文

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有没有人能帮我解释一下，为什么GARCH一般模型中，收益率等于收益率的均值加上干扰项？
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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 有没有人 GARCH 方程 模型 收益

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沙发
何林彬 发表于 2009-12-14 18:06:38
这有点难度，楼主。
藤椅
marburg 发表于 2009-12-14 18:14:55
我就是不明白，凭什么就这么设定的，有没有什么相关的书籍可以推荐一下的？？
板凳
v09huide 发表于 2010-3-19 00:11:33
我也正在做这方面的论文~很纠结啊~
报纸
v09huide 发表于 2010-3-20 08:50:33
没有大侠回答吗?
地板
martha062 发表于 2010-4-1 16:17:50
同样纠结中
7楼
yucongy 发表于 2011-7-20 20:29:59
应该是从长期来看，假设收益率服从均值回复过程~
不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

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