以下结论的原因是什么?

一般，经济研究时最好采用实际值，即剔除物价或汇率变动因素的影响。这样既能保证经济变量之间的可比性，也能有效缓解趋势影响。

shijianping 发表于 2009-12-15 12:12
（1）因为VAR模型有时不需要平稳或协整作为前提条件，因而当不平稳或不协整时Granger因果检验（一般需要平稳或协整）结果可能不可信（6）你的PP检验结果接受原假设，而ADF在10%水平通过检验（我的理解是不是拒绝原假设），那么你试试在5%的水平甚至1%水平是不是接受原假设。如果是，那么你就可以汇报在5%或1%的显著水平接受“存在单位根”的原假设，即序列不平稳，这样两个检验结论不就一致了（当然这是检验技巧，呵呵，一般Eviews默认的是5%的显著水平）。呵呵

首先谢谢您的回答!对您的回答还有一些疑问,如:
1,我看到有些书上,对VAR模型也实行格兰杰检验,说该检验是为了说明变量之间存在相互作用,这样其结果如果不可信,为什么还要做格兰杰检验呢?
2,你的意思是说如果一个序列在10%的显著水平下是不存在单位根的,那么这个结论不可信.
而在5%的显著水平下不存在单位根才是可信的,对吗?

试着代答一下：
1.无约束VAR估计有效的条件非常明确，就是序列必须平稳。很多论文和书都忘了这一点，犯了错误，不但给自己留下了难以抹去的学术污点，还误导了更多的学习者。换而言之，绝大多数文献的方法都是错误的，相当多的问题研究结论也都存在疑问，如果有兴趣的话用正确的方法重复他们的工作就具有一定的学术价值。
2.不对。

另，《数量经济技术经济研究》中很多论文的方法也是错误的，水平较低，请勿盲从。