[英文文献] 空间分离市场中玉米和大豆的基本波动:乙醇需求的影响 [推广有奖]

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图书管理专业846 发表于 2006-1-10 12:43:30 |AI写论文

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英文文献：空间分离市场中玉米和大豆的基本波动:乙醇需求的影响
英文文献作者：Bekkerman, Anton,Pelletier, Denis
英文文献摘要：
2006年玉米乙醇需求激增，导致美国玉米和大豆市场基础波动加剧，这在很大程度上导致这两种大宗商品的价格大幅上涨。尽管基础波动率整体上升，但存在于空间分离市场的波动程度的差异，这可能是由运输成本、季节性和交付时间等因素造成的。本研究的重点有三个方面:首先，本工作通过使用包含这些市场空间联系的多变量GARCH模型为6个玉米和大豆市场建立基础数据模型;接下来，该模型用于研究乙醇需求的增加是否显著促进了基础波动率的上升;最后，在不同的现货价格冲击情形下，研究了不同市场基础波动之间的时空联系。