楼主: momingqimiao7
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股价同步性数据计算stata代码(附原始数据和2010-2017年结果) [推广有奖]

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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-7-8 13:43:52 |显示全部楼层

股价同步性数据计算



1、计算说明




\[R_{i,t}=\beta_{0}+\beta_{1}R_{m,t}+\beta_{2}R_{l,t}+\varepsilon_{i,t}\]\[SYN_{i}=ln(\frac{R_{i}^{2}}{1-R_{i}^{2}})\]
      指标解释:
  • Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红利再投资的收益率
  • Rm,t指的是A股所有股票在第t周经流通市值加权的平均收益率
  • Rl,t指的是按照2012年中国证监会行业分类标准,以公司流通市值为权重,对Ri,t加权平均得到的平均收益率


2、数据说明



  •    原始数据包含:公司文件、周个股收益率、综合周市场收益率(1990-2017年的完整数据)
  •    数据格式为:dta格式(stata14版)
  •    本文选取2010—2017年沪深两市的上市公司为研究对象,使用的数据均来源于CSMAR数据库。
  •    剔除了每年交易周数小于30(具体可以根据需要调整)的样本,以便有效估计股价崩盘风险。
  •    字段包含以2012年证监会行业标准,如果需要剔除某些行业,可以先剔除后进行计算。
  •    字段包含是否ST的虚拟变量,如果需要剔除ST,可以先剔除后进行计算。


3、参考文献



     
信息透明度_机构投资者与股价同步性_王亚平.rar (835.62 KB)


4、附件下载



     附件内容截图如下:

2.png

  
      代码中有详细注释
股价同步性数据计算stata代码(附原始数据和2010-2017年结果).rar (74.67 MB, 售价: RMB 39 元)






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hainayuan 发表于 2018-7-11 16:00:03 |显示全部楼层
楼主,我购买以后都是乱码,你能私发我一份吗?

捕获.PNG
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
momingqimiao7 + 1 这个是stata14版本,出现乱码的话直接用记事.

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hainayuan 发表于 2018-7-11 17:05:09 |显示全部楼层
楼主你好,我在你这买了2010-2017年股价同步性的资料,但是文件打开后中文部分都是些乱码,换了浏览器下载还是乱的,请问有什么办法解决吗?或者你私发我一份可以吗?  邮箱:nancychengli@qq.com
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-7-11 17:55:02 |显示全部楼层
hainayuan 发表于 2018-7-11 16:00
楼主,我购买以后都是乱码,你能私发我一份吗?
这是stata14版本的,出现乱码的话直接用记事本打开即可
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-7-12 23:17:08 |显示全部楼层
hainayuan 发表于 2018-7-11 17:05
楼主你好,我在你这买了2010-2017年股价同步性的资料,但是文件打开后中文部分都是些乱码,换了浏览器下载还 ...
出现乱码的话直接用记事本打开即可,或者用stata14打开
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hainayuan 发表于 2018-7-13 17:06:11 |显示全部楼层
楼主,想问一下这里的dta文件可以导出原始数据吗?我尝试browse但都是空的,是有什么其他方法吗?我刚开始接触stata还不太清楚,谢谢了!
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hainayuan 发表于 2018-7-13 17:06:47 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2018-7-11 17:55
这是stata14版本的,出现乱码的话直接用记事本打开即可
用记事本打开是好的,谢谢楼主!
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dropbox 发表于 2018-7-16 11:49:25 来自手机 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2018-7-8 13:43
股价同步性数据计算

1、计算说明
自己计算不来,就靠这个了
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-7-16 12:50:20 |显示全部楼层
dropbox 发表于 2018-7-16 11:49
自己计算不来,就靠这个了
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-7-16 12:50:39 |显示全部楼层
多谢支持
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GMT+8, 2018-12-16 05:48