楼主: momingqimiao7
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股价同步性数据计算stata代码(附原始数据和2010-2017年结果) [推广有奖]

llishaa 发表于 2018-10-22 16:35:45 |显示全部楼层
楼主,买的您的代码和数据,在计算行业行业平均收益率的时候,是不是没有剔除计算的这个公司本身?我看很多文献说需要剔除个股本身的这个公司
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llishaa 发表于 2018-10-22 16:37:18 |显示全部楼层
另外,要考虑H股的市场收益率,没有H股的数据是不是就做不成这个了
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-10-22 20:02:58 来自手机 |显示全部楼层
llishaa 发表于 2018-10-22 16:35
楼主,买的您的代码和数据,在计算行业行业平均收益率的时候,是不是没有剔除计算的这个公司本身?我看很多 ...
我这边参考的文献是没这样处理的
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-10-22 20:03:14 来自手机 |显示全部楼层
llishaa 发表于 2018-10-22 16:37
另外,要考虑H股的市场收益率,没有H股的数据是不是就做不成这个了
是的
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llishaa 发表于 2018-10-24 10:57:54 |显示全部楼层
楼主请教您一下,在计算行业平均收益率时,bys ind week: egen p=pc(周个股流通市值),prop,这个命令是什么意思呢?
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-10-24 14:27:43 来自手机 |显示全部楼层
llishaa 发表于 2018-10-24 10:57
楼主请教您一下,在计算行业平均收益率时,bys ind week: egen p=pc(周个股流通市值),prop,这个命令是什么 ...
按流通市值计算权重,后面根据这个权重进行加权平均
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llishaa 发表于 2018-10-24 19:35:04 |显示全部楼层
计算A 股市场市值加权收益率和行业市值加权收益率( 不含该公司),这个不含该公司应该如何写代码呢
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llishaa 发表于 2018-10-24 20:22:12 |显示全部楼层
forvalues i=1/`num' {
forvalues y=2010/2017{
        cap qui reg Ri Rm Rl if id==`i' & year==`y'
        cap replace R2=e(r2) if id==`i' & year==`y'
},楼主能不能解释一下这个里面的循环,cap 这两个语句的意思
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llishaa 发表于 2018-10-24 20:42:07 来自手机 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2018-7-8 13:43
股价同步性数据计算

1、计算说明
楼主,这个for循环是不是要运行好久才能结束?3、4个小时
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-10-24 20:48:45 来自手机 |显示全部楼层
llishaa 发表于 2018-10-24 20:22
forvalues i=1/`num' {
forvalues y=2010/2017{
        cap qui reg Ri Rm Rl if id==`i' & year==`y'
就是不让程序因为错误而停止
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