楼主: momingqimiao7
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股价同步性数据计算stata代码(附原始数据和2010-2017年结果) [推广有奖]

momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-10-24 20:49:49 来自手机 |显示全部楼层
llishaa 发表于 2018-10-24 20:42
楼主,这个for循环是不是要运行好久才能结束?3、4个小时
看电脑配置,会运行的久一点
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-10-24 20:56:14 来自手机 |显示全部楼层
llishaa 发表于 2018-10-24 20:22
forvalues i=1/`num' {
forvalues y=2010/2017{
        cap qui reg Ri Rm Rl if id==`i' & year==`y'
这个循环可以改成这个命令
bysort id year: asreg Ri Rm Rl
这样运行会比较快
asreg 包需要安装
安装命令 ssc install asreg
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llishaa 发表于 2018-10-25 08:48:21 |显示全部楼层
forvalues i=1/`num' {
forvalues y=2010/2017{
         cap qui reg Ri Rm Rl if id==`i' & year==`y'
         cap replace R2=e(r2) if id==`i' & year==`y'
},楼主,我研究了很久,cap qui reg Ri Rm RI的意思是静静的获得这个回归的结果吗?第二个语句是计算的r平方值赋值给R平方,那e是什么函数呢?
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-10-25 11:45:23 来自手机 |显示全部楼层
llishaa 发表于 2018-10-25 08:48
forvalues i=1/`num' {
forvalues y=2010/2017{
         cap qui reg Ri Rm Rl if id==`i' & year==`y' ...
e(r2)就是回归后存储的R2数据
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jxt123 发表于 2018-11-11 21:08:25 |显示全部楼层

楼主,国外股票市场市值加权收益率和行业市值加权收益率在哪里可以下载呢?
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jxt123 发表于 2018-11-11 21:09:37 |显示全部楼层

楼主,国外股市场市值加权收益率和行业市值加权收益率从哪里可以下载呢?
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llishaa 发表于 2018-11-13 10:51:39 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2018-10-25 11:45
e(r2)就是回归后存储的R2数据
楼主,购买你的数据有个疑问,我对2011-2017年这7年的syn做了一个描述性统计,发现2016年特别奇怪,syn的均值0.000709846,而其他各年份的均值都是0.几,没有这么小的,请问这是怎么回事
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-11-13 15:17:51 来自手机 |显示全部楼层
是的,有个别年份比较少的
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多如牛毛123456 发表于 2018-11-21 11:56:17 |显示全部楼层
楼主您好,已购买附件!请问一下如果要对数据进行缩尾处理应该在哪里进行呢?我尝试在Ri处对极端值进行剔除,输入如下代码后报错
winsor2 Ri gen(Ri1), replace cuts(1 99) trim
factor variables and time-series operators not allowed
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小冬瓜先生 发表于 2018-12-20 15:04:11 |显示全部楼层
你好,我购买了你的附件,需要计算2007-2016年股价同步性,我用你的命令前面都对,但是到循环语句那里,一直显示invalid syntax,请问是什么原因呢?
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