股价同步性数据计算stata代码（附原始数据和2010-2017年结果）

Gilgameshzyx 发表于 2019-2-4 17:21
请问公司文件中的是否ST和是否A股两列数据是在CSMAR的哪一个板块下载的呢？好像只能直接筛选。

根据CSMAR的数据整理的

楼主你好，请问这份数据计算出来的结果是SYN越高，股价同步性越高嘛？

momingqimiao7 发表于 2018-12-21 15:59
有缺失是正常的，可能是停盘期间没有对应交易数据之类的

好的，太感谢了。还想请教您一下，对于这些有年份缺失股价同步性数据的公司，在跑回归的时候是怎么对待或者处理的呢？

请问这个有关于季度数据的出售吗？？

楼主，你好！请问崩盘风险的代码在跑那句循环的时候显示last estimates not found是什么原因呢？

介绍的详细，数据的选取和变量的计算交代的不清楚

你好，我是3月7号买的您2018年上传的，您3月8日上传了新的股价同步性操作流程。我在旧版的操作流程中发现，您在计算行业流通市值加权平均周收益率时可能由于疏忽出现问题，因此在这里希望您能发我一份关于行业周平均收益的计算方法，十分感谢！

stata小白一枚
请问为什么最后要有去重复值这样的命令呢？duplicates drop后跟的也不是temp中的所有变量,这有什么依据？最后大约删除掉了3万的数据，为什么会有这么多重复的数据呢？

远方明亮的路上 发表于 2019-3-14 16:36
stata小白一枚
请问为什么最后要有去重复值这样的命令呢？duplicates drop后跟的也不是temp中的所有变量,这 ...

我好像明白了，最后需要的是年数据，所以要剔除重复值

远方明亮的路上 发表于 2019-3-14 21:33
我好像明白了，最后需要的是年数据，所以要剔除重复值

是的。。