stata双重差分固定效应

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用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢

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关键词：Stata 固定效应 tata 双重差分 双重差分模型

reg y x1 x2 x1*x3 i.year i.industry,r
也等价为 reg y x1 x2 x3 x1*x3 d1 d2 d3, 其中d1 d2 d3 是dummy variables，代表您想固定的年份 比如d1表示是否是2017年，以此类推。
不知道这是不是您想要的固定效应。

事实上，使用reg命令只适合两期数据。更一般地，如果存在多期数据，应采用xtreg+fe选择项来做固定效应的双重差分模型。
xtset id year
xtreg y x1 x2 x1*x2 xn i.year i.industry, fe r
x1政策变量 x2组别变量 xn是其余控制变量，i.year i.industry特指控制年份和行业，fe表示固定效应模型

不懂有没有币，简单回答一下
如果你要固定效应，应该将数据设置为面板，也就是XTSET，具体看下help
如果能设置为面板，请考虑动态模型以减少模型的内生性
即用动态面板did

麒零_之恋 发表于 2018-7-10 13:00
事实上，使用reg命令只适合两期数据。更一般地，如果存在多期数据，应采用xtreg+fe选择项来做固定效应的双重 ...

可以再问一下政策不同时间开始的多期双重差分要怎么进行平行趋势检验和模型应该是怎么样的吗？好像很少看到这种的资料，然后看到你好像回答了挺多这方面的问题，所以想要请教一下！感谢大佬！拜托了！

麒零_之恋 发表于 2018-7-10 13:00
事实上，使用reg命令只适合两期数据。更一般地，如果存在多期数据，应采用xtreg+fe选择项来做固定效应的双重 ...

这样，ind year 都会被omitted

ChenyuW 发表于 2019-3-28 20:27
这样，ind year 都会被omitted

对的，我就是这样的，请问有什么解决办法吗

如果你控制了时间和个体，那么对时间和个体的估计就会被忽略，因为其并不随面板代码而发生变化

18712791586 发表于 2019-3-29 15:31
对的，我就是这样的，请问有什么解决办法吗

因为xtreg, fe已经包含了location fix effect了