请教连老师,关于Richardson ( 2006)的投资模型,是用混合ols估计还是采用一阶差分GMM估计?
Richardson ( 2006)的论文中并没有采用GMM的方法估计,但是他的模型是动态面板模型,自变量中有因变量的滞后项,是否应该采用一阶差分GMM方法来估计呢?
期待您的回复!谢谢老师。
楼主: lizalizaliza
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[Stata高级班] Richardson ( 2006) 投资模型用一阶差分GMM估计还是用混合ols估计? |
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