Richardson ( 2006) 投资模型用一阶差分GMM估计还是用混合ols估计？

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连老师，您好！
请教连老师，关于Richardson ( 2006)的投资模型，是用混合ols估计还是采用一阶差分GMM估计？

Richardson ( 2006)的论文中并没有采用GMM的方法估计，但是他的模型是动态面板模型，自变量中有因变量的滞后项，是否应该采用一阶差分GMM方法来估计呢？

期待您的回复！谢谢老师。

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关键词：Richardson Richard 混合OLS OLS估计 GMM估计

他用的 POLS。大牛比较彪悍，无需解释。

arlionn 发表于 2018-12-5 12:04
他用的 POLS。大牛比较彪悍，无需解释。

哈哈，谢谢老师~