stata分组回归，谢谢解答！

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 19:02
老师，参考文献就是这篇，麻烦您百忙中可以抽时间看看，我思路有没有理解错？十分感谢~

最近实在太忙 (准备山西之讲习)，暂时没有时间看此文章！

姨姥姥206 发表于 2018-7-11 19:02
老师，参考文献就是这篇，麻烦您百忙中可以抽时间看看，我思路有没有理解错？十分感谢~

你指的是什么意思？利用 Hsiao et a1. (2012) 方法 (用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率) 吗？如果是的话，我想你应该是做错了！

是啊，那是怎么拟合的呢？麻烦老师简单给说下，谢谢！

黃河泉 发表于 2018-7-12 07:15
你指的是什么意思？利用 Hsiao et a1. (2012) 方法 (用控制组股票的波动率来拟合实验组股票的波动率) 吗？ ...

麻烦老师抽时间可以简单给我讲解下思路（关于拟合这块），我再自己去看看英文原论文，这样也方便理解。谢谢！

姨姥姥206 发表于 2018-7-12 08:04
是啊，那是怎么拟合的呢？麻烦老师简单给说下，谢谢！

这概念虽然不难，但不可能在这边讲清楚！

恐怕我现在也做不出来！

黃河泉 发表于 2018-7-12 08:46
恐怕我现在也做不出来！

也就是说，用控制组股票波动率拟合实验组股票波动率  肯定不是通过多元回归？因为论文就提了一句，找出控制组与实验组每一只最接近的20只控制组个体后，引用Hsiao 的方法，通过观察拟合优度的变化来选择最优的变量。