请问回归中对哪些变量进行内生性检验？

在做GMM回归时，遇到了一系列内生性检验的问题，求助大佬们：

（1）如果有三个解释变量都可能存在内生性，是放一起进行HAUSMAN检验呢，还是单个检验呢？

（2）如果放一起检验，结果不存在内生性，那还需要单个检验吗？

（3）我认为是应该缩小范围，两两再检验，如果还是不存在内生性，那就单个变量检验。对吗？

（4）如果三个一起检验，结果具有内生性，那是哪个的内生性造成的呢？需要检验吗？

（5）我看有些文章所有解释变量都认为是内生的，都用了滞后项作为工具变量进行了回归。需要吗？是否只针对“所感兴趣的变量”进行内生性检验就可以了？

（6）到底应该用滞后几期的值作为工具变量？是通过弱工具检验的相关系数来判别的吗？

请问楼主最后解决疑问了么？

可以参考伍德里奇计量经济学导论（第五版）第15章，工具变量估计与两阶段最小二乘法。第三节中，对多个内生解释变量也可以使用两阶段最小二乘法，注意里面有一个阶条件。
在进行内生性检验前，应该根据相关理论清楚模型中的内生变量有哪些，再对这些存疑的内生解释变量进行检验。

thanks for sharing

胖嘟嘟2 发表于 2019-7-15 10:42
可以参考伍德里奇计量经济学导论（第五版）第15章，工具变量估计与两阶段最小二乘法。第三节中，对多个内生 ...

阶条件是不是，工具变量数量要至少等于内生解释变量个数