楼主: internet.hzx
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[文献] 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 [推广有奖]

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楼主
internet.hzx 发表于 2018-7-16 01:39:08 |AI写论文
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【作者(必填)】
周爱民，韩菲
【文题(必填)】
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
【年份(必填)】
2017
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28eb868faacc99d6552828bed58f0b5216%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fkns.cnki.net%2FKCMS%2Fdetail%2Fdetail.aspx%3Ffilename%3Dgjjr201711006%26dbname%3DCJFD%26dbcode%3DCJFQ&ie=utf-8&sc_us=11813179556715310890

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依水伊伊 查看完整内容

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沙发
依水伊伊 发表于 2018-7-16 01:39:09
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藤椅
giresse 在职认证  发表于 2019-1-8 20:24:06
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