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[问答] 请教各位前辈,如何在garch的方差方程中加入外生变量的回归方程? [推广有奖]

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楼主
特卡波的深蓝 发表于 2018-7-16 11:13:15 |AI写论文
4论坛币
本人大三,最近大创在准备写一篇文章,想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中
问问各位前辈在R中该如何实现呐?
external.regressors=matrix(v_5min$model$x))          此处这样敲的代码对么
具体这部分的代码如下:
v_5min<-harModel(RV_TS_5min,periods=c(1,5,22),RVest = c("rCov"),type = "HARRV");
spec=ugarchspec(variance.model = list(model="eGARCH",garchOrder = c(1, 1),
                                                        external.regressors=matrix(v_5min$model$x)),
                            mean.model = list(armaOrder=c(1,1),include.mean = TRUE),
                                                   distribution.model = "norm");

(fit=ugarchfit(data=RETURN_TS_daily,spec=spec))


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