[请教]关于stata滞后变量缺失数据的问题

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小弟正在做老师要求的一个复制某论文结果的作业。
这篇论文中有一个时间序列变量，有56个数据，按模型要求取三阶滞后，少了开头三个数据。
但是该文报出的结果，数据却有55个，请问这个要怎么解决呢？如何补充两个数据进去啊？
请教各位版友了！

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关键词：Stata 滞后变量 缺失数据 tata 时间序列 数据 Stata 时间序列

真的没有人知道吗？

把文章帖出来
到底是文章错了还是其他的原因啊

Prais-Winsten transform可以补充一次差分的观察值，但不知道多次差分能不能反复使用

是三阶滞后啊，请问楼上要怎么做这个转换啊？多谢！

rantao 发表于 2009-12-22 20:22
是三阶滞后啊，请问楼上要怎么做这个转换啊？多谢！

想解决问题就把文章帖出来，让大家看看就知道了
难道一直在这里猜测吗？

蓝色 发表于 2009-12-22 20:27

rantao 发表于 2009-12-22 20:22
是三阶滞后啊，请问楼上要怎么做这个转换啊？多谢！

想解决问题就把文章帖出来，让大家看看就知道了
难道一直在这里猜测吗？

lnY( t) = C + a1 lnK( t) + a2 lnH( t - 3) + a3 Ha ( t) + a4 DlnRK( t) + a5 mkt ( t) + a6 ub( t)
+ a7 f k ( t) + a8 td( t) + a9 ga( t) + a10 rd( t) + a11 fc( t) + a12 fc2( t) +ε( t)
这个是回归模型。其中H(t-3)就是H的三阶滞后。Dlnrk是lnrk的一阶差分。
文中说的处理方法是“为校正自相关带来的偏差 ,使用了 PraisWinsten AR(1) 回归方法”。

然后观测值有56个，最后报出来的结果是55个。

但是用stata求三阶滞后过后，那个变量不是只有53个观测值了吗？

如果文章中观测值是指 三阶滞后以后的观察值，
然后在ar（1）  不就是55了吗

另外，如果有数据重复一下，比较结果，或许是文章写错了

蓝色 发表于 2009-12-22 21:39
如果文章中观测值是指 三阶滞后以后的观察值，
然后在ar（1）  不就是55了吗

另外，如果有数据重复一下，比较结果，或许是文章写错了

不懂，为什么AR(1)中是55个？
56个观测值，取三阶滞后以后，不是只有53个了吗？

我是有数据的，我自己用stata先求H的三阶滞后，stata报出来说3 missing values
然后用prais做回归，obs只有53个啊。
是我的做法有错吗？

原文应该是没错的，是经研上发表的论文。

版主的意思是，也许本来原始数据是58个，滞后3个就是55个了。
Prais-Winsten transform是先用y x做ols，得到的残差做自回归，得到的自回归系数\rho，然后用y和x的第一个观察作变换y_1*(1-\rho)^(1/2)和x_1*(1-\rho)^(1/2)来代替差分后的第一个观察，这个是用来修正差分信息损失的。
不过这篇文章应该就是把残差\epsilon当成自相关过程来做，所以就用了Prais-Winsten transform来修正AR过程中差分损失的第一项。
和你问的问题应该无关