stata如何实现面板分位数回归

fanxiaohong0 发表于 2019-8-10 19:26
老师，你好  按照程序执行后  怎么没有面板分位数回归的 拟合优度呢。谢谢啊

似乎是本来就没提供此资讯。

你是一头猪母 发表于 2019-7-10 19:36
. xtqreg price weight length i.foreign, i(headroom) quantile(.1(0.1)0.9)
老师，后面的 i.foreign,  ...

我也懵，同学你懂了吗？

非反相输入 发表于 2019-4-24 21:54
请教老师，如何用bootstrap修正异方差呢，是在xtqreg命令后面加这个选项还是单独的命令？谢谢。

请问你解决了吗？xtqreg y x i.year,i(id) q(0.1) boostrap(500)我用的是这个命令，会报错option boostrap() not allowed，去掉boostrap(500)不报错，另外想请问这个是时间固定效应吗？我想做个体固定效应就行。

黃河泉 发表于 2018-11-19 10:40
它就是处理个体固定效应，当然也可处理时间效应。

老师，您好！想请教您关于面板分位数回归的回归系数图应该如何在R或Stata中实现？谢谢老师！

danneelx 发表于 2019-11-2 18:56
老师，您好！想请教您关于面板分位数回归的回归系数图应该如何在R或Stata中实现？谢谢老师！

明年暑假我会推出相关课程！

黃河泉 发表于 2018-7-31 10:45
请 ssc install xtqreg 并见 help xtqreg (就是如假包换的 Stata 指令，不用安装 R)。

感谢黄老师分享

life冬恋夏2013 发表于 2018-10-18 10:20
但是这个命令不能处理面板数据中存在的固定效应啊，使用xtqreg命令只是对面板数据进行分位数回归，那模型 ...

请问一下如果是pols回归的话也用xtreg吗，我看help里面对xtreg的描述是固定效应的分位数回归

黃河泉 发表于 2019-1-5 07:00
1. panelvar，这个应该是要填个体吧，是的。2.  不能同时控制个体和时间固定效应，是可以的。

黄老师，您好，headroom这里是否可以填industry,即固定效应面板是否可以控制行业效应。

黃河泉 发表于 2018-7-31 10:45
请 ssc install xtqreg 并见 help xtqreg (就是如假包换的 Stata 指令，不用安装 R)。

请问黄老师，在xtqreg回归后，如何检验不同分位下 解释变量系数的差异是否显著？ 我用了test [q25=q50]:var，显示 equation q25 not found。  xtqreg 似乎不支持test？

wizyolo 发表于 2020-3-4 11:19
请问黄老师，在xtqreg回归后，如何检验不同分位下 解释变量系数的差异是否显著？ 我用了test [q25=q50]:v ...

目前不清楚。