请问所有变量都是一阶单整，接下来的协整检验和OLS回归所使用的数据是什么类型

所有变量都为一阶单整，接下来的协整检验和OLS回归所使用的数据是原始数据还是一阶差分数据

使用原数据就可以了 如果存在协整关系 那么你的OLS用原始数据做就行

谢谢 大神
另外问一下，取对数的问题。一旦取对数，是否所有变量的数据都需要取对数。对于数据波动不大或者数值较小的变量（如绝对值小于1）的变量，是否可以一起取对数

胖胖小龟宝 发表于 2018-8-3 09:49
使用原数据就可以了 如果存在协整关系 那么你的OLS用原始数据做就行

谢谢 大神
另外问一下变量取对数的问题。一旦取对数，是否所有变量的数据都需要取对数。对于数据波动不大或者数值较小的变量（如绝对值小于1）的变量，是否可以一起取对数

18taobao 发表于 2018-8-3 09:53
谢谢 大神
另外问一下，取对数的问题。一旦取对数，是否所有变量的数据都需要取对数。对于数据波动不大或者 ...

取对数可以部分取也可整体取，主要还是看你取了对数后是否能够做出比较好的指标解释

胖胖小龟宝 发表于 2018-8-3 13:34
取对数可以部分取也可整体取，主要还是看你取了对数后是否能够做出比较好的指标解释

请问一下，是先对模型取对数还是先做平稳性检验呢？

我们老师说一阶单整后，存在协整关系应该用误差修正模型，不能用ols

tanguanxi 发表于 2018-11-27 21:42
我们老师说一阶单整后，存在协整关系应该用误差修正模型，不能用ols

那请问做误差修正模型用的数据是原数据（一阶单整）还是一次差分后的数据呀