stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应？

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之前看https://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？
许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效应，并做聚类调整，具体是什么意思呢。
像企业数据这样有上万家企业，是怎么控制企业固定效应的？肯定不是i.stkcd这样吧？

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关键词：固定效应估计 个体固定效应 最大似然估计 行业、企业 固定效应

reghdfe y x, absorb(stkcd ind year)

建议查看reghdfe的help文档获得更多的设定方式！那个永远是最好的学习资料

楼主你好，我想问这样一个问题，如果我控制公司固定效应和年度固定效应的同时，进行公司层面的聚类cluster处理，命令是什么呢

zan1314179 发表于 2018-10-11 09:54
楼主你好，我想问这样一个问题，如果我控制公司固定效应和年度固定效应的同时，进行公司层面的聚类cluster处 ...

请问你是怎么处理的呢最后

zan1314179 发表于 2018-10-11 09:54
楼主你好，我想问这样一个问题，如果我控制公司固定效应和年度固定效应的同时，进行公司层面的聚类cluster处 ...

有底下作法

1. webuse grunfeld, clear
   
2. 
   
3. // 方法一
   
4. reg invest mvalue kstock i.company i.year, vce(cl company)
   
5. 
   
6. // 方法二
   
7. areg invest mvalue kstock i.year, a(company) vce(cl company)
   
8. areg invest mvalue kstock i.company, a(year) vce(cl company)
   
9. 
   
10. // 方法三
    
11. reghdfe invest mvalue kstock, a(company year) vce(cl company)
    
12. 
    
13. // 方法四
    
14. xtset company year
    
15. xtreg invest mvalue kstock i.year, fe robust

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估计结果都一样，但方法一二与三四之标准误因计算方式稍有差别，所以会有一些差异！

认真学习，获益匪浅

不平衡面板可以用xtset后面i.variable吗？

您好 方法三中 a是什么的简写啊

黃河泉 发表于 2018-12-31 09:23
有底下作法估计结果都一样，但方法一二与三四之标准误因计算方式稍有差别，所以会有一些差异！

黄老师您好，我对企业个体固定效应不是很懂。请教一下您，方法四中，xtset company year后做固定效应面板回归，就是已经固定了企业个体效应是么？我就可以放心的在论文中汇报自己固定了企业固定效应了是么？  感谢您