（可能几乎最快之）股票崩盘危机指标之指令 (I)

415812560 发表于 2018-12-22 16:08
最后出来的结果怎么没有股票代码了呀， 完全看不懂的我只想做出结果来

我用的是自己产生的虚拟资料，当然没有股票代码，你要用自己的资料啊！

感谢黄老师提供的代码，科研工作者的福音啊

civii 发表于 2018-12-31 11:23
感谢黄老师提供的代码，科研工作者的福音啊

举手之劳，也很高兴有所帮助！

黃河泉 发表于 2018-12-31 11:26
举手之劳，也很高兴有所帮助！

谢谢黄老师，用了您的命令，跑了下数据。速度惊为天人，比写循环快上几百倍。建议黄老师将此编辑推文，势必规范和推动暴跌的研究。

civii 发表于 2018-12-31 13:46
谢谢黄老师，用了您的命令，跑了下数据。速度惊为天人，比写循环快上几百倍。建议黄老师将此编辑推文，势 ...

我知道，太忙了！有机会我会照您建议这样做！

黄老师向您请教一个问题，股价崩盘风险这两个指标，如果时间区间设置的不一样，计算的结果会不同吗？
举例来说的话就是我用2012-2017的原始数据计算。
和拿2013-2017的原始数据计算。
比如000002这一样本2014年计算得出的两个指标结果数值完全不同，这是由于回归残差不同导致的。还是我计算错误。

claire0409 发表于 2019-1-14 18:26
黄老师向您请教一个问题，股价崩盘风险这两个指标，如果时间区间设置的不一样，计算的结果会不同吗？
举例 ...

应该要一样，因为你是每公司、每年跑一条回归。

楼主您好！我想问一下，研究股价崩盘能不能只用两年的数据？

老师您好，我想请问，在导入周收益率与市场收益率那里对数据的格式是什么要求啊。
我遇到了这样的问题，我使用的是2010年到2017年的数据，但是其中有5个年份有51周，另外几个年份分别为50，52和53周，这样就导致了直接expand50出现问题。
倘若expand不同的倍数，由于这些年间不断有公司IPO，导致有的数据是从2012年开始等的情况，这样在导入数据的时候应该怎么处理比较好。
期望得到老师您的回复。

请问股价崩盘风险指标在CSMAR中怎么找啊？为什么我的周个股收益率12年的数据有130多万条。。。在代码选择中是不是按行业分类剔除金融类公司就行了？还有跨表查询为什么实现不了啊？没法将行业代码和个股收益率一起下载？？？