(可能几乎最快之）股票崩盘危机指标之指令 (III)

2047935750 发表于 2019-2-21 10:27
或许是由于w=ln(1+e), 而回归方程残差项满足均值为0的假设，所以得到w的均值也为0.

NO！根据OLS假设，残差项的确必须满足均值为 0 之状况。虽然可以证明当 e 都很小，W=ln(1+e) 会很近似 e，但 who knows? 虽然可能两者结果差不多，但我的公式/程序才是更精确的！

楼主您好！我想问一下，研究股价崩盘能不能只用两年的数据？

MRCTT 发表于 2019-2-28 14:15
楼主您好！我想问一下，研究股价崩盘能不能只用两年的数据？

为什么两年？

我本来打算写深港通对股价崩盘的影响，但是深港通是2016年11月开始的，但是2018年年报还没出，很多控制变量的数据找不到。所以我打算取前后各一年的数据（2016-2017）。

黄老师，我想再请教您：后面进行回归的时候，很多文章把t年的NCSKEW作为被解释变量，将t-1年的NCSKEW作为解释变量，我想问问滞前一年的NCSKEW代码怎么写？非常感谢您！

MRCTT 发表于 2019-3-1 13:36
黄老师，我想再请教您：后面进行回归的时候，很多文章把t年的NCSKEW作为被解释变量，将t-1年的NCSKEW作为解 ...

试试

1. xtset stkcd year
   
2. gen ncskew1 = L.ncskew

复制代码

非常感谢黄老师！！！

黄老师，您好！我看了股价崩盘的一些文章，关于最后的回归模型，很多文章的控制变量都用了前一期的数据（即被解释变量是t期，控制变量是t-1期），这是必须的么？我用前一期的数据作为控制变量，结果控制变量全部不显著，而当我都用t期的数据，有一半的控制变量是显著的。谢谢黄老师！

MRCTT 发表于 2019-3-5 19:14
黄老师，您好！我看了股价崩盘的一些文章，关于最后的回归模型，很多文章的控制变量都用了前一期的数据（即 ...

我没特别意见。

谢谢黄老师！