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雷达卡
每天和高频数据打交道，上星期，用SAS随便把上综指整数化到1~7的空间内，然后把数据导出，用VB中PLAY语句进行播放。 。。。。。有一个重大发现，哈哈。 当乐曲慷慨激昂，洒脱雄壮的时候，股票市场价格普遍上升。当乐曲低郁委婉，欲说还休的时候，股票市场价格普遍下跌。现在我正在考虑把BID和ASK的成交量试图加到乐曲的节奏中去，但对音乐缺少进一步的知识，就次作罢。
对此我做了进一步的分析：
首先，价格上下波动较剧烈切前后相关性比较大的时候，是市场流动性不好的时候，这时候市场分时图上会有很多刺，反之，则市场流动性高。用ROSS1983的话来说就是，当根下负时间序列协方差比较大的时候，市场流动性是比较低的，这时候价格协同性不高，价格越来越低，这时候乐曲就展现出一种低郁委婉、欲说还休的意境。
其次，当市场处于高潮的时候，流动性很充足，这时候用BID-ASK测度流动性的时候，前后价格的协方差就比较小，这说明分时图上刺很少，价格节节高升，旋律和谐一致，给人一种宏大舒缓、慷慨洒脱的意境。
其实，人的感觉是比计量分析要敏感无数倍的东西，现在的人工嗅觉、鹰眼系统、地震预报在捕捉自然界细微变化的能力上是远远不如自然界土生土长的生物的本能的。地震预测就是一例。我的金融哲学从最初就是从感性的角度去分析市场的变化，(虽然99%的金融专家会骂我)。但我觉得从声、光、图像的感觉、意境、底蕴方面去分析可能能发现很多意想不到的东西。每天沉浸于发传单的试验金融学家和每天忙着抄袭心理学最新论文的行为金融学家们如果能从艺术的角度出发，用沉浸于人类心灵最深处的感觉、道德、品味、意境等去感受世界可能会比发传单要有效的多。
戏言尔，以慰诸君，望朱君、施君、 徐君 、陈君莫怪，暂熄无名之火，且听一曲高山流水如何？
我已把此曲定名为《高山流水》（暂不算抄袭，涉及诉讼赔偿，伯牙已作古 ,哈哈 ） 我把该数据转换成了MP3格式，诸君若无聊想欣赏一下，可Email ME 1157843231@qq.com
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