楼主: jike6293
1975 2

如何用VAR法进行风险预测 [推广有奖]

  • 2关注
  • 1粉丝

已卖：778份资源

讲师

10%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
140 个
通用积分
2.0190
学术水平
-2 点
热心指数
-3 点
信用等级
-3 点
经验
4522 点
帖子
208
精华
0
在线时间
494 小时
注册时间
2009-2-12
最后登录
2025-3-11
楼主
jike6293 学生认证  发表于 2009-12-22 15:29:29 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
问一下高手：是不是只有正态分布的序列，才能用VAR法进行风险预测
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：风险预测 如何用 VaR 正态分布 预测 VaR 风险

相关帖子

回帖推荐

zhailj007 发表于2楼  查看完整内容

不是啊，正态分布只是理想的情况。金融收益并不是正态分布的，它的分布是尖峰，左偏，肥尾（fat tail）的

本帖被以下文库推荐
沙发
zhailj007 发表于 2009-12-26 10:16:53
不是啊，正态分布只是理想的情况。金融收益并不是正态分布的，它的分布是尖峰，左偏，肥尾（fat tail）的
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

藤椅
zjqjeremy 发表于 2009-12-26 13:21:33
楼主是不是现在也在研究风险测度的问题 ？
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-28 12:47