[文献] Portfolio optimization in the presence of dependent financial returns with long [推广有奖]

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楼主

internet.hzx 发表于 2018-8-21 20:12:20 |AI写论文

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【作者(必填)】
HeniBoubaker
【文题(必填)】
Portfolio optimization in the presence of dependent financial returns with long memory: A copula based approach【年份(必填)】
2
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28d540fac5b50edfe7f7d348eb433e4409%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0378426612002701&ie=utf-8&sc_us=1287207289531762270