流动性风险中的现金流缺口测算

在流动性风险管理中，商业银行一般都会测算各个期限的现金流缺口，并根据现有的优质流动性资产来判断银行是否能够度过最短生存期。我这边看了一下，好像在测算现金流的时候，都是根据现有的资产或者负债的利率结构、到期日、起息日这些特征来计算。那比如像未来某个时点发放贷款、购买债券这样的活动所产生的现金流出是否也应该考虑在内呢？希望听一下各位朋友的意见，多谢！

银行、证券、保险、租赁等金融机构，在现金流缺口计算中，对现有的资产或者负债的利率结构、到期日、起息日这些特征来计算的，叫静态现金流缺口；同时，也会考虑未来某个时点发放贷款、购买债券这样的活动所产生的现金流出，还有现金流入，叫动态现金流缺口；

根据现有的资产

负债的利率结构

银行，证券，保险都会考虑的

yedongshu 发表于 2018-8-22 15:41
在流动性风险管理中，商业银行一般都会测算各个期限的现金流缺口，并根据现有的优质流动性资产来判断银行是 ...

明白了，现在我也是按这样来设计的，现有资产负债产生的现金流+未来可能产生的其他现金流

andy520 发表于 2018-8-22 15:41
银行、证券、保险、租赁等金融机构，在现金流缺口计算中，对现有的资产或者负债的利率结构、到期日、起息日 ...

这几天客户一直在跟我纠结一个问题，比如有这样一个场景：客户之前申请了一笔贷款，在偿还贷款的时候用的是自己在银行所开设的活期账户里的资金，这样的话，对于银行来说，并没有实际的现金流出银行或者流入银行，所以客户认为不能直接用存量资产产生的现金流入减去存量负债产生现金流出来计算现金流缺口，必须要考虑资金来源。

您是怎么看待这个问题的？

这笔业务要这样理解，活期存款减少500，流出；同时贷款金额减少500，流入；两者流入流出为0，这是对的；但从总的逻辑看，将所有存量资产产生的现金流入减去存量负债的现金流算缺口，就没有问题；客户将一个小的逻辑与总体逻辑混淆在一起，犯了逻辑错误