谁能介绍下WLS [推广有奖]

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xmusongww 发表于 2009-12-23 00:36:30 |AI写论文

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谁能介绍下WLS的使用
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关键词：Wls Wls

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talentyxc 发表于3楼查看完整内容

有一个更方便的命令wls0 findit wls0

wanghp3 发表于2楼查看完整内容

WLS还是要你自己去看书。如果模型出现了异方差，即Gauss-Markov的同方差假设得不到满足，则参数的估计值不再是BLUE。如果你能够知道模型扰动项的方差的表达式函数，譬如var(u|X)=sigma^2*f(x)，则通过对原模型进行调整，能够使得它符合Gauss-Markov的全部条件，那就可以继续使用OLS了。在这个例子里头调整的方法就是原模型的左右同时除以f(x)的square root。 Stata命令为 reg y x1 x2 ... xk, [aw=1/f(x)^0.5]

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· Stata精彩问答|主题: 898, 订阅: 25

沙发

wanghp3 发表于 2009-12-25 12:21:38

WLS还是要你自己去看书。
如果模型出现了异方差，即Gauss-Markov的同方差假设得不到满足，则参数的估计值不再是BLUE。如果你能够知道模型扰动项的方差的表达式函数，譬如var(u|X)=sigma^2*f(x)，则通过对原模型进行调整，能够使得它符合Gauss-Markov的全部条件，那就可以继续使用OLS了。在这个例子里头调整的方法就是原模型的左右同时除以f(x)的square root。
Stata命令为 reg y x1 x2 ... xk, [aw=1/f(x)^0.5]