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[时间序列问题] stata中如何把汇率数据变成收益率序列？求大神告知！ [推广有奖]

高中生

22%

还不是VIP/贵宾

楼主

没有用户名的用户名 发表于 2018-8-24 11:55:23 |AI写论文

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在stata中想用garch分析汇率风险，但开始之前不知道如何把汇率的数据变成收益序列，公式是rt=(lnPt-lnPt-1)，用什么命令能实现？请大神指教！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

沙发

狮子坟沉淀 发表于 2018-8-24 14:36:24

建议把问题再详细描述下~
https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html

藤椅

没有用户名的用户名 发表于 2018-8-24 19:31:41

狮子坟沉淀发表于 2018-8-24 14:36
建议把问题再详细描述下~
https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html

具体是这样的，把汇率序列进行处理，变成比较稳定的收益序列，具体公式是rt=(lnPt-lnPt-1)，其中rt就是得到的汇率收益序列，Pt表示t期的汇率。只是这一过程该如何用stata命令实现呢？我是个新手，请多多指教

板凳

发表于 2018-8-25 07:21:42

你若要问程序，永远附上资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769, https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。