商品期货KAMA交易系统策略

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1策略思路

短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但是会有很多噪音，产生大量的虚假信号；长期均线在趋势判断上比短期均线更加可靠，但是长期均线有着严重的滞后问题。

那么我们用考夫曼自适应性移动平均线（KAMA）来代替短期均线，用短期均线与长期均线的相对位置关系，和相对强弱指标形成买卖依据。

                              

图片来源：宽客在线（quant.la）

考夫曼自适应均线KAMA的计算公式及原理：

方向 = 价格 - n 日前价格

波动率=sum(abs(价格-上一个交易日价格），n)

效率= 方向/波动率

快速=2/(n1+1)

慢速=2/(n2+1)

平滑=效率*（快速-慢速）+ 慢速

系数=平滑*平滑

KAMA=上一个交易日的KAMA+系数*（价格-上一个交易日的KAMA）

2策略设计

获取行情，计算KAMA指标、MA指标、RSI指标，根据指标值作为判断交易条件的依据。

交易条件

1、多头开仓。如果多头无持仓，并且KAMA与MA的指标值的差值序列上穿零值序列，并且K线收盘价大于KAMA最新指标值，并且RSI最新指标值大于35。

2、空头开仓。如果空头无持仓，并且KAMA与MA的指标值的差值序列下穿零值序列，并且K线收盘价小于KAMA最新指标值，并且RSI最新指标值小于35。

3、多头平仓。如果持有多仓，并且KAMA与MA的指标值的差值序列下穿零值序列。

4、空头平仓。如果持有空仓，并且KAMA与MA的指标值的差值序列上穿零值序列。

3策略编写

(1)、参数定义

图片来源：宽客在线（quant.la）

(2)、调用商品交易类库，并进一步初始化

图片来源：宽客在线（quant.la）

(3)、获取指标数据

图片来源：宽客在线（quant.la）

(4)、下单处理

图片来源：宽客在线（quant.la）

4绩效展示

(1)、测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤

图片来源：宽客在线（quant.la）

(2)、测试时间：2015年至今

(3)、测试费用：手续费0元，开平仓各2跳滑点

(4)、资金配比：每个品种各10万，固定1手（采用非复利方式）

(5)、测试说明：K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为

市场唯一不变的就是一直在变，并且未来不可预测，过去的回测结果并不代表未来。

转载自宽客在线（quant.la）原文：商品期货KAMA交易系统策略

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