3个VAR，Grange争议性问题，书本上都没有明确

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（1）VAR模型是否要求原序列平衡？  不要求
（2）VAR中 序列存在协整 （VEC），用原序列还是差分序列进行脉冲分析 ？ 原序列
（3）原序列不平稳，但均为I（1）协整， 用原序列还是差分序列做granger ？ 原序列

其他的实际碰到的问题（但书本不讲的）请大家补充

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关键词：Grange range VaR RAN 性问题 VaR 争议 性问题 书本 Grange

好问题，希望能人解答一下

关于var模型中的各个变量是否平稳 还没有形成统一的意见 在enders的应用时间序列分析中 也没有对这个问题做出明确说明 似乎两者都可以 就看哪个结果好了 一般用水平变量直接建var var模型经常不平稳 也就是说不能进行脉冲响应函数分析 这时候如果对差分变量建var  这时候var模型通常就平稳了 所以如果用水平变量建var不平稳 我们再对差分后的平稳变量建var 毕竟能够不差分我们就最好不要差分 因为差分会损失很多信息 如果变量之间证实有协整关系 那就应该建立vec模型了

3# binggol 请问：是不是可以这样理解：在一般情况下，若序列不平稳也不协整就用无约束VAR；当序列不平稳但协整时就建立VECM。

1# njustchen 请问楼主：你说“当原序列不平稳但为一阶单整序列，就用原序列做Granger因果检验”，我想知道这种做法的可信度有多高。有何依据没有。因为有好多学者好像也没有给出明确的答案，可能是由于自己知识浅薄吧。

shijianping 发表于 2009-12-25 12:22
1# njustchen 请问楼主：你说“当原序列不平稳但为一阶单整序列，就用原序列做Granger因果检验”，我想知道这种做法的可信度有多高。有何依据没有。因为有好多学者好像也没有给出明确的答案，可能是由于自己知识浅薄吧。

回答如下： 我一直认为格兰杰检验室要求对平稳序列的，书本上也是这么说的，但太多的文献却表明 都是用原序列做的（他们经过检验原序列是不平稳的，但可能一阶平稳，或者二阶平稳）

面对这样的情况，我得出了这样的结论， 只要两个序列 进过差分，即使是不同阶差分 ，能协整 或者 VAR模型 可以稳定（单位根小于1），就排除了原序列的伪回归性，那就可以对原序列做 格兰杰

shijianping 发表于 2009-12-25 12:20
3# binggol 请问：是不是可以这样理解：在一般情况下，若序列不平稳也不协整就用无约束VAR；当序列不平稳但协整时就建立VECM。

我就这么处理， 对于任何序列 先做VAR ，然后立刻 做AR根 看看平稳性 ，如果平稳 那么 就脉冲，方差
这些做好了 ，再JJ 协整，（我不用eg协整），如果协整则确定个数，建立VEC，同时也可以 看平稳性 脉冲 方差， 这些跟上面VAR是一样的，还有一个不一样的地方就是 VEC模型中的误差修正项曲线，也就是 变量间的协整关系图

7# njustchen 谢谢楼主热心解答。还有请问：（1）我做了好多个VAR，当往往是有一个根大于1，即VAR不稳定，此时是不是对原序列进行差分处理后再做VAR？还是有其他处理方法啊。（2）直接用Eviews建立VECM，但发现变量大多数没有通过显著性检验？这该如果解决。但是如果直接用差分项进行回归（即把差分因变量与差分自变量、以及协整方程的残差项输入Equation中），此时有些变量是显著的。这两种方法不是相同的吗，都不是求ECM模型的方法吗？为何结论不一致啊。

（1）假设Y与X存在协整，ecm为其残差项。且最优滞后期为1期。那么我求ECM是应该可以直接在命令栏中输入：dY c dX dX(-1) dY(-1) ecm(-1)。这样理解是否正确
（2）当然也可以在Eviews中直接求VECM，直接选择求VAR，并选中ECM就可以了。
我想知道这两种方法有何不同。但往往用第二种方法时有好多变量不显著。
此外，解释变量的当期差分项即dX是否应该加入ECM中？看一些资料，有些学者在ECM中只有滞后差分项，而有些则是即有滞后差分项，也有当期差分项。请问哪种正确啊？

9楼的这个问题问的好 我以前也考虑过这个问题 直接做vec模型跟自己用eg两步法 先估计协整方程 然后提前残差 再把残差代进去多差分变量及其滞后项回归 结果是不大一样 可能估计方法不一样吧 vec模型是根据mle eg两步法是根据ols 建议多变量是用ecm eg两步法现在已经很少用了