3个VAR，Grange争议性问题，书本上都没有明确

回答：(1)我的办法 如果数据多，那就增加lag 值 看看， 或者是用差分 ，差分后一般稳定了
       (2)书上说VAR不用考虑参数估计的显著性， 那么VEC 是特殊的VAR 是不是也可以不考虑（这句是我自己加的）
有的书上说 若VEC中参数不显著 可通过增加滞后项 ，或者对调整系数施加约束限制，这个我没理解，有懂的朋友帮忙说说。

原序列协整，就直接用原序列做VEC 后可以 再做单位根圆，理论上协整了 单位根应该都小于1了，可以做脉冲和方差。 不要用差分序列做VEC

shijianping 发表于 2009-12-25 19:01
（1）假设Y与X存在协整，ecm为其残差项。且最优滞后期为1期。那么我求ECM是应该可以直接在命令栏中输入：dY c dX dX(-1) dY(-1) ecm(-1)。这样理解是否正确
（2）当然也可以在Eviews中直接求VECM，直接选择求VAR，并选中ECM就可以了。
我想知道这两种方法有何不同。但往往用第二种方法时有好多变量不显著。
此外，解释变量的当期差分项即dX是否应该加入ECM中？看一些资料，有些学者在ECM中只有滞后差分项，而有些则是即有滞后差分项，也有当期差分项。请问哪种正确啊？

我这么理解的 ，请各位指正
你说的第一种 的协整是建立在E-G
你说的第二种 协整 是建立在 JJ

Y与X协整了，就直接用原序列做 VEC ，没必要再差分了

shijianping 发表于 2009-12-25 19:01
（1）假设Y与X存在协整，ecm为其残差项。且最优滞后期为1期。那么我求ECM是应该可以直接在命令栏中输入：dY c dX dX(-1) dY(-1) ecm(-1)。这样理解是否正确
（2）当然也可以在Eviews中直接求VECM，直接选择求VAR，并选中ECM就可以了。
我想知道这两种方法有何不同。但往往用第二种方法时有好多变量不显著。
此外，解释变量的当期差分项即dX是否应该加入ECM中？看一些资料，有些学者在ECM中只有滞后差分项，而有些则是即有滞后差分项，也有当期差分项。请问哪种正确啊？

（1）EG两步法一般不假定协整方程有趋势项，这样其结果与模型4和5中的协整方程必然不同。
（2）误差修正模型中系数不显著问题不大，因为其重点是考察特定自变量X的各期差分滞后项D(X(-1))，D(X(-2))......是否联合显著，即“加入自变量滞后项是否能够显著改进模型的解释能力”。
（3）中文文献中90%以上方法都有严重错误，请学习近年发表的SSCI英文文献的方法（早期的也有问题）。

13# acjlhong 谢谢您的解答。请问：您所说的“联合显著”具体是指DX（-1）、DX（-2）的系数都显著呢，还是F统计值显著？或者是其他？说实话，对“联合”这个词我一直没搞明白。
还有，比如最优滞后期为2，其中DX（-1）通过了T检验，而DX（-2）没有通过T检验，是否可以？

还有请问13楼：做ECM时，用E-G两步法和用VAR哪个好一些？
从科学角度来讲，是两种方法是否都可以用？

shijianping 发表于 2009-12-26 19:33
13# acjlhong 谢谢您的解答。请问：您所说的“联合显著”具体是指DX（-1）、DX（-2）的系数都显著呢，还是F统计值显著？或者是其他？说实话，对“联合”这个词我一直没搞明白。
还有，比如最优滞后期为2，其中DX（-1）通过了T检验，而DX（-2）没有通过T检验，是否可以？

联合显著不是指两期滞后项系数都显著。恰恰相反，即便两期的系数都不在通常水平下显著，只要b(-1)=b(-2)=0的原假设被拒绝（b表示DX的参数），说明去掉DX的各期滞后项会显著影响模型的解释能力。这种情况也是较为常见的。
当然，有很多其他的方法对“加入自变量滞后项是否会改进模型解释能力”进行检验。如Hsiao检验的着眼点就是SSE是否减少等。

shijianping 发表于 2009-12-26 19:39
还有请问13楼：做ECM时，用E-G两步法和用VAR哪个好一些？
从科学角度来讲，是两种方法是否都可以用？

建议摒弃EG两步法。
1.协整方程的最优形式不应主观判定，是否包括截距项和趋势项要进行诊断才能确认。相信绝大多数人在使用EG两步法是都是主观地假定模型包括截距项吧。
2.在Johansen协整检验中，协整方程的最优形式和误差修正模型的最优形式是同时决定的。假定您在EG法的协整方程中考虑了趋势项，误差修正模型是否存在二次趋势呢？不进行诊断就主观地判断模型形式，不是科学态度。（Eviews里的JJ检验提供了相应的统计量，可以用于选择最优模型形式）
3.EG两步法可以用于双变量模型，但这类双变量模型的经济学含义通常受到较多局限。一个经济学意义上的好模型至少应该包括三个变量（X，Y，Z），其中第三个变量Z可以视为中间变量，它有可能揭示X和Y这两个变量之间关系的传导路径。
例如，单纯分析“能源使用量E”与“国内生产总值Y”之间的关系我觉得很乏味，如果再加入一个“能源价格指数P”，也许就能讲述一个三段论式的经济学故事了。上述意见属于经验主义心得，仅供参考。

16# acjlhong 哦，谢谢你的解答。原来联合显著是指两个变量的系数值不同时为0.是吧。只要不同时为0，就意味着加入差分滞后项能提高模型的解释力。这样理解对吗？

17# acjlhong 解答的很好、很地道，希望以后能和您多交流，多请教您一些问题。谢谢

存在协整关系的
Granger检验应该急于VECM做 Eviews中有直接的操作
先判断协整 然后建立VECM  然后view-```-Granger