大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted

大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？

可以直接使用，删除是因为共线性原因。

铁锷未残 发表于 2018-8-28 16:21
可以直接使用，删除是因为共线性原因。

谢谢你的回答，第一次发帖问问题。

学习一下，感恩

我的数据是大N小T，T=62，也是双向固定效应，模型中有很多滞后解释变量，估计结果的最后三个时间虚拟变量也被omitted了，请问也是直接汇报结果就可以了？不用做别的处理？多谢多谢

楼主你的时间虚拟变量的数值是有很多个，而不是只有0，1这两个值吗

感谢！

如果在Stata中进行大N小T面板数据的双向固定效应分析时，有一个时间虚拟变量被omitted，这通常是因为该变量与其它解释变量之间存在完全多重共线性。这样的情况下，结果可能不是非常稳健，并且可能导致系数估计的不准确。

建议采取以下步骤解决这个问题：

1. 检查数据：确保所有变量都无误，特别是时间虚拟变量（yr1之后的年份）是否正确构建。
2. 检查共线性：使用`corr`或`vif`命令检查变量之间的相关性和多重共线性。如果发现高相关性或VIF值大于10，可能存在共线性问题。
3. 选择模型：考虑使用其他面板数据模型，比如随机效应模型（random effects）或者采用逐步回归、主成分分析等方法减少共线性。
4. 删除变量：如果确实存在共线性，可以尝试删除一些相关性强的变量，重新构建模型。
5. 检验结果：在调整模型后，重新运行分析并检查结果的稳健性和统计显著性。

总之，在时间虚拟变量被omitted的情况下，直接使用结果可能存在风险。需要通过上述步骤排查问题，以确保分析的有效性和可靠性。

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