AR模型如何从期望推出协方差的问题

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比如AR⑵模型的平稳性。
X(t)=φ1X(t-1)+ φ2X(t-2)+ε(t)
方程两边同时乘以X(t),再取期望得
γ0=φ1γ1+φ2γ2+E(X(t)ε(t))
γk代表滞后k期的协方差。
想问一下这一步是如何得到的……
谢谢啦！

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关键词：AR模型 协方差 平稳性