序列LM检验不相关，但是直接与滞后一阶或者ar(1)建立方程能得到arch效应

硕士生

22%

还不是VIP/贵宾

-

0%

楼主

quga 发表于 2018-9-6 21:21:17 |AI写论文

10论坛币

请问这是什么原因？序列不相关，检验arch效应的方程应该怎样构建呢？

沙发

shortsale 发表于 2018-9-7 06:21:55

只要检验序列的平方是相关的，就是ARCH效应

藤椅

quga 发表于 2018-9-7 13:51:51

shortsale 发表于 2018-9-7 06:21
只要检验序列的平方是相关的，就是ARCH效应

谢谢，经过均值化和平方处理后的残差序列，通过自相关系数图看是相关的。想请问一下，您知道Eviews里如何得到这个残差序列ARCH-LM检验统计量吗？

板凳

洛阳子夜 发表于 2019-1-10 02:42:58

quga 发表于 2018-9-7 13:51
谢谢，经过均值化和平方处理后的残差序列，通过自相关系数图看是相关的。想请问一下，您知道Eviews里如何 ...

用的E9，导入数据——先做GARCH（Object ——New Object——Equation——选ARCH）——View——Residual Diagnostics——AECH LM Text
请问楼主知道怎么做wald吗？用Eviews做bekk均值方程用什么格式输进去呢？

报纸

quga 发表于 2019-5-3 14:46:03

洛阳子夜发表于 2019-1-10 02:42
用的E9，导入数据——先做GARCH（Object ——New Object——Equation——选ARCH）——View——Residual D ...

我用的是rats做bekk模型的

[统计软件] 序列LM检验不相关，但是直接与滞后一阶或者ar(1)建立方程能得到arch效应 [推广有奖]