安信证券-大类资产配置-三因子ES再平衡策略（研报+源码）

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20171030-安信证券-安信证券金工FOF和量化配臵研究之四：三因子ES再平衡策略
基于安信证券这篇研报，稍加修改。实物中（尤其是险资）对大类资产配置比例有严格的上下限限制，代码中加入了这部分功能；另外，修正了研报中关于再平衡策略的逻辑，当再平衡到ES溢出时，就不再分配权重。
由于时间关系，代码只是实现了配置逻辑，并可以给出配置结果，但并没有进行回测等后续分析。

附件为研报+python代码，需要用到wind api，有兴趣的朋友可以一起讨论。 安信三因子策略研报.zip (2.55 MB) 本附件包括：

• 20171030-安信证券-安信证券金工FOF和量化配臵研究之四：三因子ES再平衡策略.pdf
• 20171016-安信证券-安信证券基于时序动量的大类资产配置模型：风险再平衡.pdf

2018-9-7 15:52:37 上传

python代码.zip (2.96 KB, 需要: 10 个论坛币) 本附件包括：

• Algorithm.py
• GetHistoricalData.py
• Main.py

2018-9-7 15:53:00 上传

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关键词：大类资产配置 资产配置 安信证券 三因子 再平衡

api,,,,

thank LZ for sharing this wonderful information

Thanks for sharing. Very good examples for us to follow.