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前言:应广大朋友的需求,本期推出“数字货币通用策略系列---搬砖套利”。搬砖套利通俗的将就是不同市场的相同产品进行低买高卖,赚取差价。可以说是熊市中的利器,牛市中的锦上添花。 什么是搬砖套利? 当两个市场的资产价格价差较大时,可以在价格低的市场买入一定数量的资产,在价格高的市场抛售相同数量的资产,赚取差价,俗称“搬砖”。
数字货币的套利流程是什么? 由于数字货币市场发展不太完善,多个交易所之间相同货币的价格存在大小不同的价差,因此存在套利的机会。 流程如下:
这里面价差需要满足主要由几个方面的因素构成:买卖手续费、数字货币钱包转账的手续费等。 例如:OKEX交易所BTC/USDT价格7000,HUOBI交易所BTC/USDT价格7080,交易手续费分别为0.2%,0.2%。
如果我们在HUOBI卖出1个BTC可以获得7080USDT的收入;在OKEX买入1个BTC需要花费7000USDT,那么
最终账户的BTC总数量没有发生变化,但是USDT挣了51.84。 策略回测 回测仍然在币宽(www.nextfintech.io)上进行。当交易所之间的价差大于手续费时,进行搬砖套利,为了模拟钱包之间的转账,这里采用搬砖套利后之间反向交易,致使每轮套利后账户中的BTC数量不发生变化。 策略相关说明: 1、回测时间:2018-08-01至2018-09-01 2、K线频率:tick 3、交易手续费率:0.2% 4、每次套利的BTC数量:0.1个 5、回测交易所和币对:HUOBI的BTC/USDT和OKEX的BTC/USDT 策略代码如下: - # coding=utf-8
- '''
- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- //免责声明:本策略仅供学习使用,请勿直接进行实盘交易,本策略不承诺任何收益。//
- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
- 策略名称:搬砖套利
- 策略说明:
- 1、两个交易所相同的交易标的(此处使用OKEX.btc_usdt和HUOBI.btcusdt)价差大于双边手续费时,存在套利机会。
- 2、买入价格低的交易所品种,同时卖出相同数量价格高的交易所品种。
- 3、回测初始参数:分别添加OKEX交易所的BTC、USDT和HUOBI交易所BTC、USDT的初始持仓。
- '''
- from __future__ import print_function, absolute_import
- from nf.api import *
- import pandas as pd
- import numpy as np
- def init():
- global exchange #交易所
- global front #币对前项
- global base #币对后项
- global symbol #交易币对
- global freq #数据频率
- global okex_bid
- global okex_ask
- global huobi_bid
- global huobi_ask
- global okex_price
- global huobi_price
- global okex_fee
- global huobi_fee
-
- exchange=['OKEX','HUOBI']
- front='btc'
- base='usdt'
- freq='tick'
- symbol=[0,0]
- symbol[0]=get_symbol(exchange[0],front,base)
- symbol[1]=get_symbol(exchange[1],front,base)
- okex_bid=0.0
- okex_ask=0.0
- huobi_bid=0.0
- huobi_ask=0.0
- okex_price=0.0
- huobi_price=0.0
- okex_fee=0.0015
- huobi_fee=0.0015
-
- print('init')
- subscribe(symbol,freq,count=1)
- def on_tick(tick):
- global exchange #交易所
- global front #币对前项
- global base #币对后项
- global symbol #交易币对
- global freq #数据频率
- global okex_bid
- global okex_ask
- global huobi_bid
- global huobi_ask
- global okex_price
- global huobi_price
- global okex_fee
- global huobi_fee
-
- vol=0.1
- '''
- 由于行业发展不太完善,因此很难保证数据100%的完整性,需要判断获取数据的数量量是否
- 满足要求,您可以根据实际需要在策略逻辑中进行相应处理。
- '''
- if tick['symbol']==symbol[0]:
- okex_price=tick['price']
- if tick['symbol']==symbol[1]:
- huobi_price=tick['price']
-
- if okex_price!=0.0 and huobi_price!=0.0:
- if okex_price-huobi_price > okex_fee*okex_price + huobi_fee*huobi_price :
- print(tick['created_at'].strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),'存在套利空间,买入huobi卖出okex--->')
- #判目前账户是否满足套利
- if get_positions(exchange[1],base)[0]['available'] > vol*huobi_price and get_positions(exchange[0],front)[0]['available'] > vol :
- order_buy={'symbol': symbol[1], 'volume': vol, 'side':1, 'order_type': 1,'price':huobi_price}
- order_sell={'symbol': symbol[0], 'volume': vol, 'side':2, 'order_type': 1,'price':okex_price}
- order_batch([order_buy,order_sell],combine=True)
- print('下单成功,HUOBI买入的BTC转入OKEX,OKEX的USDT转入HUOBI')
- #调整HUOBI的BTC至
- order_volume(symbol[1],get_positions(exchange[1],front)[0]['available']-5,side=2,order_type=1,price=okex_price)
- #调整OKEX的BTC至
- order_volume(symbol[0],5-get_positions(exchange[0],front)[0]['available'],side=1,order_type=1,price=huobi_price)
- else:
- print('余额不足')
-
- if huobi_price-okex_price > okex_fee*okex_price + huobi_fee*huobi_price :
- print(tick['created_at'].strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),'存在套利空间,买入okex卖出huobi--->')
- #判目前账户是否满足套利,不满足则调整持仓
- if get_positions(exchange[0],base)[0]['available'] > vol*okex_price and get_positions(exchange[1],front)[0]['available'] > vol :
- order_buy={'symbol': symbol[0], 'volume': vol, 'side':1, 'order_type': 1,'price':okex_price}
- order_sell={'symbol': symbol[1], 'volume': vol, 'side':2, 'order_type': 1,'price':huobi_price}
- order_batch([order_buy,order_sell],combine=True)
- print('下单成功,OKEX买入的BTC转入HUOBI,HUOBI的USDT转入OKEX')
- #卖OKEX的BTC
- order_volume(symbol[0],get_positions(exchange[0],front)[0]['available']-5,side=2,order_type=1,price=huobi_price)
- #买HUOBI的BTC
- order_volume(symbol[1],5-get_positions(exchange[1],front)[0]['available'],side=1,order_type=1,price=okex_price)
- else:
- print(' 余额不足')
- def on_execution_report(execrpt):
- print('交易回执:',execrpt,'\n\n\n')
-
- def on_error(code,info):
- print('错误代码:',code,'错误代码说明:',info)
-
- def on_backtest_finished(indicator):
- print('绩效对象打印:',indicator)
- if __name__ == '__main__':
- run(strategy_id='86eaae00-b33a-11e8-a9e3-00ffa9185dbb',
- filename='main.py',
- mode=MODE_LIVE,
- token='6778ebc60a3b004bcc7286a5566a28df')
复制代码 策略回测结果如下:回测结果如下(所有结果按每日公允汇率币/USD结算):
累计收益率:22.89%
年化收益率:1260.70%
基准收益率:-8.36%
最大回撤:7.42%
Alpha:12.90
Beta:0.49
从回测结果中可以看出搬砖套利实现了稳定的套利交易,且回撤小,特别是对目前数字货币处于熊市中来说,简单的持币不会增值。相比基准可以实现较好的超额收益。接下来我们用分钟级别行情回测搬砖套利,看看是不是有同样好的效果。
策略回测结果如下:
回测结果如下(所有结果按每日公允汇率币/USD结算):
累计收益率:11.46%
年化收益率:269.43%
基准收益率:-8.36%
最大回撤:15.92%
Alpha:3.05
Beta:0.60
从回测效果中看,分钟级别的绝对收益和相对收益明显不如tick级别的好,主要是由于tick级别产生的套利机会会被市场不断的修正,因此分钟级别的套利机会明显减少。
小结:数字货币市场的搬砖套利可谓是熊市中的利器,牛市中的锦上添花。可以实现稳定的收益。但是搬砖也有其弊端:资金容量小,因此大规模的资金会增加策略的冲击成本;滑点和市场延迟也是需要的考虑的因素,特别是市场剧烈波动的时候,市价单往往会造成失败的套利。
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声明:本文主要用于共同探讨和学习,请勿直接用于实盘交易。
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