楼主: 找朋友-OK
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[讨论交流] CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么? [推广有奖]

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CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么?Vesicek模型有没有类似需要满足的条件?
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关键词:feller 利率模型 Elle CIR 异常值

沙发
qikuijun 学生认证  发表于 2018-9-14 09:50:27 |只看作者 |坛友微信交流群
前者可以参考维基百科。如果不满足Feller条件的话,很可能导致利率吸收到0点。后者不需要,因为后者本来就不完善,利率甚至会出现负值。

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藤椅
找朋友-OK 发表于 2018-9-14 13:40:23 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢你的解答,可是我只能看到一些论文里会说一句要满足feller条件,但是查不到具体Feller条件是什么,请问你可以详细的解答一下吗

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