楼主: 找朋友-OK
2647 2

[讨论交流] CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么? [推广有奖]

  • 5关注
  • 0粉丝

本科生

17%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
190 个
通用积分
0.7500
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
594 点
帖子
33
精华
0
在线时间
87 小时
注册时间
2014-4-6
最后登录
2024-2-29

楼主
找朋友-OK 发表于 2018-9-13 21:32:22 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么?Vesicek模型有没有类似需要满足的条件?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:feller 利率模型 Elle CIR 异常值

沙发
qikuijun 学生认证  发表于 2018-9-14 09:50:27
前者可以参考维基百科。如果不满足Feller条件的话,很可能导致利率吸收到0点。后者不需要,因为后者本来就不完善,利率甚至会出现负值。

藤椅
找朋友-OK 发表于 2018-9-14 13:40:23
谢谢你的解答,可是我只能看到一些论文里会说一句要满足feller条件,但是查不到具体Feller条件是什么,请问你可以详细的解答一下吗

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-25 19:10