FGLS回归后如何进行回归模型的显著性检验，因为没有R平方

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请问下各位坛友，平衡长面板数据分析经常用到FGLS方法，但是FGLS方法结果通常没有检验模型显著性水平的R平方。那么用FGLS回归后，用什么方法，或者说用什么指标，来检验模型的显著性水平呢？就像OLS回归后，有个R平方，来衡量模型的整体显著性水平。通常我们在FGLS回归前都会做模型的异方差、自相关、同期相关性检验，难道是做了这三个检验就说明使用FGLS方法是合适的，不需要在回归后再进行检验了？另外，我在看文献的时候，2015年发表在中国农村经济上的一篇文章的解释说，ＦＧＬＳ回归中Ｒ2不能用，本表报告了被解释变量预测值和实际值的相关系数。我想请问，这个相关系数是怎么出来的呢？我自己用数据跑了一个FGLS，但是找不到界面那个地方显示了被解释变量预测值和实际值的相关系数，难道是截图中的那个correlation： common AR(1) coefficient for all panels  (0.8170)吗？

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关键词：回归模型 FGLS R平方 coefficient correlation FLGS回归方程的整体显著性检验指标或方法？

请问这个问题解决了吗？

天雨流芳黄 发表于 2018-9-14 10:26
请问下各位坛友，平衡长面板数据分析经常用到FGLS方法，但是FGLS方法结果通常没有检验模型显著性水平的R平方 ...

那不是有wald检验吗

ols显著性检验是F检验

R平方，并不是来衡量模型的整体显著性水平。

qiangli 发表于 2018-12-4 07:01
那不是有wald检验吗

ols显著性检验是F检验

嗯嗯，看wald检验就可以了吗？我的意思其实是，FGLS 回归后，还需不需要进行模型运行后的检验。比如ols回归，我们会看F统计量,DW统计量，我们也会看调整的R平方。那FGLS回归后是不是也有一些相应的指标来检验模型的显著性。

汇通天下520 发表于 2018-12-4 07:57
R平方，并不是来衡量模型的整体显著性水平。

嗯嗯，口误说错了，我的意思其实是，FGLS 回归后，还需不需要进行模型运行后的检验。比如ols回归，我们会看F统计量,DW统计量，我们也会看调整的R平方。那FGLS回归后是不是也有一些相应的指标来检验模型的显著性。

jjubgy 发表于 2018-12-3 22:10
请问这个问题解决了吗？

没有哦

请问只有50个观测值的可以做FGLS检验吗，因为FE 检验出来结果不显著

请问你提到的这篇文章题目是啥？我找了半天没找到啊。谢谢

同问？？？尴尬，我才注意到FGLS回归没有R2.