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写硕士论文现在有两个模型。第一个因变量是1998年到2016年全国平均房价，自变量是1998年到2016年全国平均人均收入、年末人口、土地成本、利率、货币发行量、房价增长率，研究这些自变量对因变量的影响，请问要按什么步骤做实证？实证就是普通的回归，就是不懂相关性啊平稳性啊协整检验啊哪个先做哪个后做，哪些一定要做？
第二个模型因变量是14个城市1998年到2016年的房价，自变量是14个城市1998年到2016年的收入啊人口啊之类的，跟全国平均水平的一样。同样该怎么做这个回归？

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关键词：实证步骤 一个因变量 硕士论文 协整检验 人均收入

tanguanxi 发表于 2018-9-17 23:54
写硕士论文现在有两个模型。第一个因变量是1998年到2016年全国平均房价，自变量是1998年到2016年全国平均人 ...

一般可以先取对数化，再做平稳性检验，再做相关分析，然后建模拟合，再根据t检验检验变量参数显著性，F检验检验模型显著性，不断优化模型，最后继续最终模型进行影响分析及预测。

sailorchqy 发表于 2018-9-18 07:35
一般可以先取对数化，再做平稳性检验，再做相关分析，然后建模拟合，再根据t检验检验变量参数显著性，F检 ...

请问平稳性检验那里，一阶差分后还有两个因变量不平稳，其他都平稳，那两个不平稳的因变量还要再进行二阶差分么？

tanguanxi 发表于 2018-9-17 23:54
写硕士论文现在有两个模型。第一个因变量是1998年到2016年全国平均房价，自变量是1998年到2016年全国平均人 ...

我可以指导，有需要加我微信19973528300

tanguanxi 发表于 2018-9-17 23:54
写硕士论文现在有两个模型。第一个因变量是1998年到2016年全国平均房价，自变量是1998年到2016年全国平均人 ...

时间序列数据的话可以直接做VAR呀，单位根检验(平稳性)，确定最优滞后阶数，jj协整检验，误差修正模型，单位根落入圆内，granger因果关系检验，脉冲响应，方差分解

第二个模型数据应该是面板数据，可以看看陈强的计量经济学，用stata做分析

可以找我，几个小时搞定。