[经济] 损失概率密度和效用函数取值问题，求大神帮忙~~~ [推广有奖]

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楼主

煞靖01 发表于 2018-9-20 11:10:54 |AI写论文

10论坛币

小弟目前存在一个问题，在做研究仿真时，
（1）首先，发生风险损失，存在未发生风险的概率F（0），发生风险趋向于无穷概率服从某个分布，这个概率密度该如何取，如果取一个标准的指数分布（例如指数为1的指数分布），那么未发生风险的概率就为0了啊
（2）效用函数u(x)的具体形式该如何取，在风险损失趋向于无穷的时候，x会为一个负数，该怎么合理的取效用函数。做的是有关保险逆向选择问题，风险规避，效用函数一阶导大于0，二阶导小于0