Dynamic_Copula_Toolbox_2.0 下载 GARCH(1,1)-t-Copula

可以先利用GARCH（1,1）模型估计边际分布的参数，再利用极大似然估计法估计copula函数中的参数

苜离 发表于 2014-5-3 14:50
可以先利用GARCH（1,1）模型估计边际分布的参数，再利用极大似然估计法估计copula函数中的参数

您好，请问您对time varying copula有研究么？您是否有估计时变copula的程序呢？如果可以的话能否邮箱发给我（1352562984@qq.com）或者我在qq（1352562984，注明人大论坛）上跟您请教下？谢谢！

热心人啊  多谢了

顶一个啊

顶一个啊

好东西啊

这个工具箱里的，运用说明怎么找？不能用“help”啊

请问这个toolbox是软件自己集成的吗，还是要自己下载？我的版本是R2014a

gyfwhu 发表于 2014-5-10 22:45
您好，请问您对time varying copula有研究么？您是否有估计时变copula的程序呢？如果可以的话能否邮箱发给 ...

请问您找打time varying copula的 程序了嘛  有的话能发我一份到645934574@qq.com嘛   感谢

为什么我看不到