Dynamic_Copula_Toolbox_2.0 下载 GARCH(1,1)-t-Copula

clear
%读取两个残差序列
e1=xlsread('d:/残差/证券')
e2=xlsread('d:/残差/银行');
%计算给定行业残差序列的5%分位数
q2=quantile(e2,0.05);
%假设被溢出行业残差序列服从正态分布，计算均值和方差，给出分布函数
mean=mean(e1);
var=var(e1);
syms e11;
f1=exp(-((e11-mean)*(e11-mean))/(2*var))/sqrt(2*pi*var)
%根据估计给出Copula函数的密度函数
p=0.7494;
c=(1+(e11*e11-2*p*e11*q2+q2*q2))/(2*pi*sqrt(1-p*p));
z=int(c*f1,e11,-inf,e11);
e11=slove('z','0.05')


GARCH copula covar，最后一步，但是解不出来解析解，帮忙看看问题出在哪里。拜谢

415765439@qq.com

谢谢分享

先收着，有谁有关于R语言中时变copula参数估计的代码，也求分享

七七禾页 发表于 2018-8-17 10:09
先收着，有谁有关于R语言中时变copula参数估计的代码，也求分享

我也没找到R里面做时变copula的方法，只能来研究Matlab了

zmling 发表于 2019-1-17 20:04
我也没找到R里面做时变copula的方法，只能来研究Matlab了

如果你还在研究copula的话方便交流一下吗？

zhaoyqiu 发表于 2019-5-4 16:32
如果你还在研究copula的话方便交流一下吗？

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