关于异方差的稳健标准误

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“只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，所有的参数估计、假设检验均可以照常进行”
这句话是不是可以理解为，只要对数据进行reg y x，robust回归，那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做其他假设检验

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关键词：标准误 异方差 robust 假设检验 bust

在异方差的情况下，OLS 之估计值是 OK 的，所以可用 reg 估计。但异方差会影响估计值之标准误，用 robust 修正后，估计值之标准误就 OK 了！

黃河泉 发表于 2018-9-30 16:17
在异方差的情况下，OLS 之估计值是 OK 的，所以可用 reg 估计。但异方差会影响估计值之标准误，用 robust 修 ...

感谢解答。

前提是你的模型设置正确

黃河泉 发表于 2018-9-30 16:17
在异方差的情况下，OLS 之估计值是 OK 的，所以可用 reg 估计。但异方差会影响估计值之标准误，用 robust 修 ...

黄老师好，想在这请教您一个问题，如果使用了异方差稳健标准误以后一些系数变得不显著的话，是不是说明结果不稳健呢？还是应该使用稳健标准误下的结果进行分析是吗？谢谢您

ranzaiyun 发表于 2019-3-15 11:03
黄老师好，想在这请教您一个问题，如果使用了异方差稳健标准误以后一些系数变得不显著的话，是不是说明结 ...

我只能回答说，没经过标准误修正的结果我是不相信的！

黃河泉 发表于 2019-3-15 11:32
我只能回答说，没经过标准误修正的结果我是不相信的！

明白了，谢谢您

黃河泉 发表于 2019-3-15 11:32
我只能回答说，没经过标准误修正的结果我是不相信的！

老师您好，那是不是说一般做回归的时候，都用做异方差稳健性标准误就行了呢？

Zker 发表于 2019-12-22 14:55
老师您好，那是不是说一般做回归的时候，都用做异方差稳健性标准误就行了呢？

"大致"是这样。

黃河泉 发表于 2019-12-22 15:17
"大致"是这样。

老师您好，想问下用加权最小二乘之后还存在异方差，再继续使用异方差稳健性标准误可不可以呀