关于异方差的稳健标准误

一般来说，异方差情况下用稳健（robust）标准误；没有的话就用OLS；
异方差稳健标准误是很简单的方法，直接在回归方程后面加 ,r
其余的解决异方差的方法，包括：
1.变量取log消除数据过大影响
2.WLS加权最小二乘法
3.GLS广义最小二乘法
此外，可以通过一些检验先看是否有一方差，经验告诉我们一般都会有
不过异方差不是文章最大的问题，异方差只影响假设检验，对系数无偏性无影响，也就是系数估计值在大样本下不受影响，不会偏离真实值
内生性才是重头戏，会影响无偏性，导致基本的系数解释出问题

以上个人浅薄意见，仅供参考，欢迎纠正

黃河泉 发表于 2018-9-30 16:17
在异方差的情况下，OLS 之估计值是 OK 的，所以可用 reg 估计。但异方差会影响估计值之标准误，用 robust 修 ...

小白求问大佬，稳健标准误数学上是如何计算啊 在stata上就打个robust 但是背后的数学计算原理不太懂。。。。

chlydysa 发表于 2020-10-7 16:39
小白求问大佬，稳健标准误数学上是如何计算啊 在stata上就打个robust 但是背后的数学计算原理不太懂。。。 ...

对X转置乘U^2的期望进行估计：
同方差下，方差一致，估计时可以直接提出，混在一起估算；
异方差下，分别估算

wtst 发表于 2020-10-29 21:38
对X转置乘U^2的期望进行估计：
同方差下，方差一致，估计时可以直接提出，混在一起估算；
异方差下，分 ...

请问如果不存在异方差可以使用稳健标准误修正吗？这样的变量比之前更显著

蜘蛛切y 发表于 2021-4-16 10:34
请问如果不存在异方差可以使用稳健标准误修正吗？这样的变量比之前更显著

我个人想法：
不存在异方差，就最好不要用white修正，因为这会降低自由度；
而如果不存在异方差&修正后更显著，我不明确原因是什么，不知道是否是面板数据，需要考虑自相关问题等。

蜘蛛切y 发表于 2021-4-16 10:34
请问如果不存在异方差可以使用稳健标准误修正吗？这样的变量比之前更显著

无论是否存在异方差，都可以用稳健标准误（确切地说是“应该”，因为通常所说的存在或是不存在异方差都是假设检验之后得到的结论，但只要是假设检验，就有犯错的概率，因此倾向于更保守的做法，结果会更有信度）。

wtst 发表于 2021-4-17 14:16
我个人想法：
不存在异方差，就最好不要用white修正，因为这会降低自由度；
而如果不存在异方差&修正后 ...

好的，谢谢！数据并没有存在自相关问题

Sea.Zeng 发表于 2021-4-17 15:02
无论是否存在异方差，都可以用稳健标准误（确切地说是“应该”，因为通常所说的存在或是不存在异方差都是 ...

明白了，谢谢您

想问以下，我的方程存在异方差，但是经过异方差稳健标准误法之后，估计的参数没有发生变化，只有t和P值变了，这是为什么呀