[文献] 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 [推广有奖]

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楼主

internet.hzx 发表于 2018-10-4 08:58:19 |AI写论文

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【作者(必填)】

[url=]周爱民[/url][url=]韩菲[/url]

【文题(必填)】

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析

【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】
http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2018&filename=GJJR201711006&v=MTg2NzVGWW9SOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMS2VaK1pyRmlIaFVyL0FJaWZCZkxHNEg5Yk5ybzk=