[文献] 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 [推广有奖]

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楼主

internet.hzx 发表于 2018-10-4 08:59:40 |AI写论文

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【作者(必填)】

[url=]李丛文[/url]

[url=]闫世军[/url]

【文题(必填)】

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析

【年份(必填)】
2015
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2015&filename=GJJR201510007&v=MjIwMzQ5Rlk0UjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTEtlWitackZpSGhXcnZPSWlmQmZMRzRIOVROcjQ=