stata13和stata15的回归结果不一样

铁锷未残 发表于 2018-10-5 17:00
如果是破解软件，不排除这种差异。

是改了电脑时间，然后用了别人的序列号 ，算是破解版本的吧...o(╥﹏╥)o

黃河泉 发表于 2018-10-5 17:10
1. 我的猜想是两者有完全共线性之情况，即是同一版本之 Stata 也会因为两变量出现前后而导致消去变量有异！ ...

我的天哪，的确是黄老师您猜说的这个情况！！！我被omitted掉的那个变量是一年中对于所有企业来说都是同一个数，比如2000年所有企业的epu1都为4，我看其他人论文中提到这个epu1为时间序列变量，需要用年份虚拟变量来处理时间固定效应，参考已经出版的论文数据和程序能跑出结果，但为啥我这里会被omitted呢？？试了好多方法都不行求黄老师指教

蓝色 发表于 2018-10-5 13:28
根据你现在提供的这些信息，很难判断什么问题，无法解决问题
不知道命令
不知道样本数

您好，这是我的回归命令，
xtset party_id year
xtreg DVAR epu1 scale age1 HHI2 kl1 tfp_lp2 i.year, fe cluster(party_id)
我的数据量有16万，我这里面的epu1变量是一年中对于所有企业来说都是同一个数，如2000年所有企业的epu1都为4，参考其他论文用了年份虚拟变量代替时间固定效应，但我这里核心变量老是被omitted，请大神指教啊o(╥﹏╥)o

嘿嘿嘿咻咻 发表于 2018-10-7 10:42
我的天哪，的确是黄老师您猜说的这个情况！！！我被omitted掉的那个变量是一年中对于所有企业来说都是同一 ...

1. 可以简单证明 epu1 与 i.year 是有完全共线性，我不知道你这样做有何意义 (虽然不少人也这样做)？2. 我上面建议的两个方法ˊ一 "(不是已经或) 可能"已经回答你的问题了吗？若没有的话，请将两个指令与结果发出来！

黃河泉 发表于 2018-10-7 10:58
1. 可以简单证明 epu1 与 i.year 是有完全共线性，我不知道你这样做有何意义 (虽然不少人也这样做)？2. 我 ...

谢谢黄老师，可能我这个的确是有共线性的，其他论文的确是做出结果的，可能细节和我有差别。用了stata15，第一个命令和第二个命令的结果都在下面了。这是第一个命令的结果


这是第二个命令的结果

1、建议先用stata帮助里面自带的数据测试一下（因为别人没有你的数据，无法测试。用公共数据别人也可以测试）
13和15里面是不是一样的。
2、回归结果要全部贴出来，结果的上半部分不要省略
你上面贴出的结果，上半部分都看不到，
3、你的结果又一部分变量是一样的，不一样的原因可能就是剔除的组不同，参照系也不同，所以有差异

4、但是你的第一帖子，变量排序是一样的，但是剔除的不一样，这就存在问题了

嘿嘿嘿咻咻 发表于 2018-10-7 17:58
谢谢黄老师，可能我这个的确是有共线性的，其他论文的确是做出结果的，可能细节和我有差别。用了stata15， ...

跟我猜的一样，别人情况 (若跟你一样) 应该是报告上面那个结果的 (我在好的期刊上也看过类似之情形)。

黃河泉 发表于 2018-10-7 18:20
跟我猜的一样，别人情况 (若跟你一样) 应该是报告上面那个结果的 (我在好的期刊上也看过类似之情形)。

好的，谢谢黄老师，我还是换个变量吧┭┮﹏┭┮

铁锷未残 发表于 2018-10-5 17:00
如果是破解软件，不排除这种差异。

我也是，啥情况呀

大家好，我是钱德勒！