eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1

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对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views Eview

对于统计软件和数据分析，要做反复的尝试，工作需要细致。分析的步骤很重要。

ARCH LM检验做了吗？