楼主: GaussAnalytica
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dcc-garch模型R语言代码 [推广有奖]

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GaussAnalytica 在职认证  发表于 2018-10-9 15:42:07 |显示全部楼层
本帖最后由 GaussAnalytica 于 2018-12-29 17:06 编辑

dcc-garch模型R语言代码,非常详细,包括数据获取,收益率计算,模型的设定与计算,做图等全套内容,并且配有注释内容,解释每一句代码的作用,即便没有R语言基础,本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。
dcc-garch代码.txt (6.08 KB, 售价: RMB 49 元)
中文注释.txt (2.31 KB, 售价: RMB 1 元)
covEWMA.rar (832 Bytes, 售价: RMB 1 元)

stata SPSS
青灯一线 发表于 2018-11-28 11:28:02 |显示全部楼层
骗人,没中文注释
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GaussAnalytica 在职认证  发表于 2018-11-28 17:27:11 |显示全部楼层
青灯一线 发表于 2018-11-28 11:28
骗人,没中文注释
没有骗人,注释很详细的,虽然是英文,但很简单明确,具备高中英语水平的人都能看懂。
不过谢谢你的提醒,我重新把注释做了一个中英文对照,已上传。
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百合湘江 发表于 2018-12-7 09:46:51 |显示全部楼层
你好,购买之后能否要求售后服务,我也会一部分R语言,但不清楚自己做的对不对,不清楚的地方可否请教
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百合湘江 发表于 2018-12-7 09:47:05 |显示全部楼层
你好,购买之后能否要求售后服务,我也会一部分R语言,但不清楚自己做的对不对,不清楚的地方可否请教
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百合湘江 发表于 2018-12-7 09:52:58 |显示全部楼层
你好,购买之后能否要求售后服务,我也会一部分R语言,但不清楚自己做的对不对,不清楚的地方可否请教
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百合湘江 发表于 2018-12-7 12:05:34 |显示全部楼层
你好,MSFT.GSPC.ret = merge(MSFT.ret,GSPC.ret),得到了nxn个序列值,这条合并是否有问题啊,用cbind的吧,还有EWMA covariances and correlations,cov.ewma <- covEWMA(as.data.frame(MSFT.GSPC.ret), lambda=lambda),这个covEWMA函数在哪个包,上面的包都下载了,但是运行不出来,提示不存在这个函数
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百合湘江 发表于 2018-12-7 12:21:04 |显示全部楼层
研究了半天,感觉没什么用
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GaussAnalytica 在职认证  发表于 2018-12-8 11:10:55 |显示全部楼层
百合湘江 发表于 2018-12-7 12:05
你好,MSFT.GSPC.ret = merge(MSFT.ret,GSPC.ret),得到了nxn个序列值,这条合并是否有问题啊,用cbind的吧 ...
论坛不允许上传后缀名为.r的文件,你留个邮箱,我把这个文件发给你
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GaussAnalytica 在职认证  发表于 2018-12-8 11:42:59 |显示全部楼层
有什么问题可以在这里留言或私信,看到后会回复的,这个代码就是留给大家去模仿学习的,结合自己的研究对象和目的,做适当的调整。
下面是我做出的结果部分,供大家参考。
1:价格时序图
bidu.bmp
goog.bmp

2:收益率时序图
r_bidu.bmp
r_goog.bmp

3:模型参数估计值
模型参数.png

4:动态相关系数图
baidu-google动态相关系数.bmp

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