面板数据的异方差检验命令

许许许123 发表于 2018-12-7 10:01
上个图发错了，正确的是这个

你这个是门限回归模型 你明白你这个0,1,2,3是什么意思了吗

黃河泉 发表于 2018-10-15 18:44
现在很少人这样做了，都是直接修正标准误。

你好，我在处理面板数据时，出现了异方差和自相关，我按照这个命令做了一下，发现主要解释变量不显著了，应该是正相关的反而负相关了，而且有的控制变量也不显著了，请问这样的情况怎么处理啊？

大雅子 发表于 2019-4-3 21:43
你好，我在处理面板数据时，出现了异方差和自相关，我按照这个命令做了一下，发现主要解释变量不显著了， ...

不可能 (正相关的反而负相关)，也没么办法！

黃河泉 发表于 2018-12-7 10:05
这不太像是由 xthreg 产生之结果。你问的事都没看到！1. 请 help xtreg 并看看手册。 2. 我已经回答非常多 ...

老师好！想问一下您，如果面板数据个体时点双固定效应回归，不加robust选项回归结果5%显著，加了robust之后就不显著了，会不会是因为直接采用稳健标准误规避异方差和自相关导致估计效率变低导致的呀？我的最后回归结果可以用不加robust选项的结果吗？谢谢老师了！

黃河泉 发表于 2018-12-7 10:05
这不太像是由 xthreg 产生之结果。你问的事都没看到！1. 请 help xtreg 并看看手册。 2. 我已经回答非常多 ...

老师好！想问一下您，如果面板数据个体时点双固定效应回归，不加robust选项回归结果5%显著，加了robust之后就不显著了，会不会是因为直接采用稳健标准误规避异方差和自相关导致估计效率变低导致的呀？我的最后回归结果可以用不加robust选项的结果吗？谢谢老师了！

白云迷故乡2 发表于 2019-4-28 20:09
老师好！想问一下您，如果面板数据个体时点双固定效应回归，不加robust选项回归结果5%显著，加了robust之 ...

不加 robust 之结果，我都不相信！

黃河泉 发表于 2019-4-29 07:48
不加 robust 之结果，我都不相信！

好的，谢谢老师，我明白了！robust现在应该是回归必加选项。我把数据用winsor去极端值处理了一下，然后加robust回归，虽然结果还是一般，但是在10%水平上显著了，现在应该可以认为有影响，但是影响不强烈吧！

白云迷故乡2 发表于 2019-4-29 10:01
好的，谢谢老师，我明白了！robust现在应该是回归必加选项。我把数据用winsor去极端值处理了一下，然后加 ...

该怎么解释就怎么解释！

黃河泉 发表于 2019-4-29 16:02
该怎么解释就怎么解释！

老师，面板数据如何检验内生性呢？看到有人说内生性无法检验，也有说利用格兰杰因果关系检验。所以，有些迷惑。

黃河泉 发表于 2018-10-15 18:44
现在很少人这样做了，都是直接修正标准误。

请问老师，这个命令怎么去解释啊