关于期权市场implied volatility的问题

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请问option market中，为什么implied volatility会有高于或低于realised volatility很多的情况出现？能不能举一个例子说明一下？

还有一个问题是，在一个大型经济数据的公告发布之前和之后，会对implied volatility造成什么样的影响呢？

Google了很多，但是没有看到相关的解释，如果有大神可以解答一下的话 非常感谢！

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关键词：经济数据 什么样 的影响

有点像股票中的静态市盈率和动态市盈率的区别，一个已经实现，是对过去的描述，相对客观，一个是包含在模型中的变量，是对未来的展望，相对主观；只有市场一致预期过去一段时间收益率波动会延续至将来一段时间时，两者理论上才一致，实际上，这不是常态。

cheetahfly 发表于 2018-10-15 22:03
有点像股票中的静态市盈率和动态市盈率的区别，一个已经实现，是对过去的描述，相对客观，一个是包含在模型 ...

谢谢您的解释！

请问您了解Market maker的策略是如何影响implied volatility与realised volatility的么？

比如用butterfly spread之类

Moesoon 发表于 2018-10-16 21:27
谢谢您的解释！

请问您了解Market maker的策略是如何影响implied volatility与realised volatility的么 ...

参照供需关系，如果策略long某个品种，在其他条件不变的情况下，该品种隐含波动率边际上升；反之，如果策略short某个品种，在其他条件不变的情况下，该品种隐含波动率边际下降。