各位大神，时间变量不连续，如何填补缺漏值？谢谢！！

guoyijj 发表于 2018-10-22 10:21
老师好，我要做一个动量效应的样本分析，周数据，大概150周左右，每周都要做一个组合，即利用当周的收益率 ...

看不懂，请用你的资料说明！

老师好：
     我是想实现下面这个目的。针对所有的股票（代码stkcd），当时间变量yw=2005w12时，分别求出滞后一期L.和推后一期F.，按照滞后一期的数据从小到大排序，前10%（loser）和后10%（winner）用来确定两个投资组合。计算这两个投资组合的推后一期F.时的平均收益率，然后用winner平均收益率减去loser平均收益率，得出一个超额收益率。
     这是一个循环。是yw=2005w12的时候，我想计算：针对2005w12至2006w12，每一周都按照上面计算一个超额收益率。我用到了forvalues语句和if语句，但是都有错误。麻烦老师给看看如何实现，谢谢老师！！！

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黃河泉 发表于 2018-10-22 10:27
看不懂，请用你的资料说明！

老师好：
     我是想实现下面这个目的。针对所有的股票（代码stkcd），当时间变量yw=2005w12时，分别求出滞后一期L.和推后一期F.，按照滞后一期的数据从小到大排序，前10%（loser）和后10%（winner）用来确定两个投资组合。计算这两个投资组合的推后一期F.时的平均收益率，然后用winner平均收益率减去loser平均收益率，得出一个超额收益率。
     这是一个循环。是yw=2005w12的时候，我想计算：针对2005w12至2006w12，每一周都按照上面计算一个超额收益率。我用到了forvalues语句和if语句，但是都有错误。麻烦老师给看看如何实现，谢谢老师！！！
     老师好，数据用dataex显示有些问题，我放到附件里了，谢谢老师！！