楼主: 走遍天涯
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[Splus与R高级班] 面板数据的时间效应问题 [推广有奖]

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我使用1055家公司16年的面板数据(1055×16)做分析财务风险分析,一开始使用截面固定效用模型做分析,老板说要考虑时间效应。
请问:1、宽面板需要考虑时间效应吗?
2、如果需要考虑,作双向固定效应模型可以算是考虑时间效应吗?
3、还有需要考虑截面相关问题吗?
4、许多公司的时间缺失值很多,见下表,难道做面板数据分析一定要将数据记录不全的公司删除吗?这样有点太可惜了。
       Freq.  Percent    Cum. |  Pattern
---------------------------+------------------
      122     11.36   11.36 |  ....111111111111
      116     10.80   22.16 |  ...1111111111111
       91      8.47   30.63 |  .......111111111
       78      7.26   37.90 |  1111111111111111
       71      6.61   44.51 |  ..............11
       71      6.61   51.12 |  .....11111111111
       68      6.33   57.45 |  .111111111111111
       66      6.15   63.59 |  ...........11111
       60      5.59   69.18 |  .............111
      331     30.82  100.00 | (other patterns)
---------------------------+------------------
     1074    100.00         |  XXXXXXXXXXXXXXXX

多谢了,如果谁做过类似的分析,希望分享一下经验
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关键词:面板数据 时间效应 Patterns Pattern percent 数据 时间 面板 效应

沙发
ruiqwy 发表于 2010-1-2 17:48:02 |只看作者 |坛友微信交流群
您好。
1、最好考虑一下时间效应
2、用固定效应还是随机效应最好检验一下
3、相对来说,截面的相关性不会太大
4、缺失值太多,肯定会影响结果的
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