我使用1055家公司16年的面板数据(1055×16)做分析财务风险分析,一开始使用截面固定效用模型做分析,老板说要考虑时间效应。
请问:1、宽面板需要考虑时间效应吗?
2、如果需要考虑,作双向固定效应模型可以算是考虑时间效应吗?
3、还有需要考虑截面相关问题吗?
4、许多公司的时间缺失值很多,见下表,难道做面板数据分析一定要将数据记录不全的公司删除吗?这样有点太可惜了。
Freq. Percent Cum. | Pattern
---------------------------+------------------
122 11.36 11.36 | ....111111111111
116 10.80 22.16 | ...1111111111111
91 8.47 30.63 | .......111111111
78 7.26 37.90 | 1111111111111111
71 6.61 44.51 | ..............11
71 6.61 51.12 | .....11111111111
68 6.33 57.45 | .111111111111111
66 6.15 63.59 | ...........11111
60 5.59 69.18 | .............111
331 30.82 100.00 | (other patterns)
---------------------------+------------------
1074 100.00 | XXXXXXXXXXXXXXXX
多谢了,如果谁做过类似的分析,希望分享一下经验